Je construis des systèmes de trading algorithmiques qui fonctionnent réellement sur des marchés en direct — pas seulement sur le papier.

J’ai une formation en finance quantitative et en data science, avec une expérience pratique dans la conception de systèmes de trading de bout en bout : de la modélisation statistique et la prévision de volatilité à l’intégration des API d’échange et aux contrôles automatisés des risques.

Ce que je peux construire pour vous :

→ Bots de trading crypto personnalisés (Binance, OKX, Bybit et autres)
→ Frameworks de backtesting avec frictions réelles — frais, glissement, rééquilibrage multi-actifs
→ Modules de dimensionnement des positions et de gestion des risques basés sur la volatilité
→ Systèmes d’arbitrage de taux de financement (au comptant vs. swaps perpétuels)
→ Pipelines de données pour les séries temporelles financières — ingestion, nettoyage et automatisation
→ stratégies de couverture Delta-neutres sur plusieurs paires

Projets récents :

J’ai conçu un système de ciblage de volatilité GARCH-Kelly pour un portefeuille crypto (BTC, ETH, SOL, BNB) qui a capturé 96 % d’un rallye haussier de deux ans tout en surpassant le buy-and-keep statique lors de périodes de crash à forte volatilité — testé sur plus de 2 ans de données horaires avec une simulation complète des coûts de transaction.

J’ai également construit une stratégie d’arbitrage en direct delta-neutre sur OKX, conçue pour capturer les différences de taux de financement entre les marchés de swaps au comptant et perpétuels tout en éliminant le risque de prix directionnel — connecté directement à la bourse via une API avec gestion automatisée des positions.

Je travaille sur des contrats à prix fixe, basés sur des projets. Vous apportez la stratégie ou le problème ; Je livre du code Python documenté et fonctionnel. Pas de vassaux, aucun engagement continu exigé de part et d’autre.

Stack : Python, Pandas, NumPy, Backtrader, ARCH, API d’échange (OKX, compatible Binance), Matplotlib, yfinance.