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Analyse de la volatilité actions/portefeuilles — GARCH + VaR

📍  À distance · (0) · 🕒  Il y a 5 mois
200 $
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Présentation du service

GARCH(1,1) volatilité conditionnelle, Value-at-Risk (95 % et 99 %) et fenêtres de volatilité évolutives pour tout ticker ou portefeuille. Livré en format PDF + fichier Excel avec graphiques. Idéal pour les comités d’investissement ou les revues de risques.
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